今天有读者咨询一个backtrader与聚宽米筐对比的问题,想要了解下backtrader与米筐聚宽各自的优缺点。
先不谈这个问题,我们回顾下初衷,我们想要用这些框架做什么呢?不外乎两种目的:
- 用历史数据验证我们的交易想法是否比较好,即__回测__
- 实现程序化交易,节省我们的时间与精力,即__交易__
基于这两种目的,开发出来了各种各样的量化框架,我们可以对他们进行一个分类:
-
量化回测框架
这种框架的核心特征,是主要用于验证我们交易想法,没有实现程序化交易。常见的一些量化回测框架,包括:quantdigger,pybacktest,onepy,qstrader,__abu__等。这些量化回测框架变得越来越少了,因为框架开发者如果有时间、精力和技术,一般都会对这个框架进行升级,进而能支持程序化交易,转而进化成为量化投资框架。
-
量化交易框架
这种框架的核心特征,是主要用于程序化交易,没有很好支持验证我们的交易想法。常见的一些量化交易框架,包括__功夫量化__。这类框架接触的比较少。
-
量化投资框架
这种框架的核心特征,即可以用于验证我们的交易想法,也可以用于程序化交易。常见的一些量化投资框架,包括__zipline__,backtrader,quantaxis,国内的一些商业平台(米筐、聚宽、掘金量化),国外的一些商业平台(quantconnect)等</