网格交易策略百分百不会亏钱吗?
结果是不会骗人!
我们今天就拿历史数据来测试一下!
受股神巴菲特的影响,现如今很多人都是价值投资的拥护者。投资和投机要区分开,这个道理谁都懂,但是因为市场的变化莫测,谁都没办法预测股票中短期的走势,对于长期的预测,只要基本面不变,长期的趋势基本可以很大概率可以看出来。但,谁都不知道这个长期是多长,涨跌的幅度是多大? 看着其他版块的股票此起彼伏陆续飘红,不知道你是否还能坚持拿住?
网格策略就是一种在震荡市中获取一定收益,以及极大缓解焦虑的优质策略。将中短期策略与长期策略组合,来应对未来可能发生的事。小编根据E大的网格交易策略1.0,用Excel 做了一个自动回测的表格,找了顺鑫农业(000860)近一年的历史数据,做了一次回测测试(E大在文中着重强调了,个股不适合用网格策略)。因此运行的结果仅供实验参考!
制定网格交易策略
这个设置的网格大小是 5%,也就是涨5%就卖掉这一笔股票,跌5%就再买一笔。
每一笔交易的金额我设定的是 10000元,总共设定了10个交易区间。那么压力测试就是10W。买入的金额以实际计算的为主,我这里写的10000仅为了方便计算。具体的网格大小,网格数要根据自己的策略去设定,我这里只是将E大的策略复现。
导入历史数据
因为只是简单的策略测试,我这边取的是个股每日的收盘价来作为交易参考。个股的历史数据可以去网易财经下载(http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_000860.html#06f01)。
这里要注意的是下载的数据时间排序,因为策略是模拟交易所以日期要由远到近。日期和收盘价要一一对应。
交易策略实现
关于策略实现的部分,我用的是Excel VBA. 日期和收盘价是需要靠手动导入,程序会自动计算当前价位下的持仓位,成本,市值等
持仓数:根据估价当前的价格,严格按照网格策略中制定的持仓数来执行仓位情况。
成本:为了简单计算,我直接用1W来作为参考,实际价格会比这个低。
可用资金:这个是根据10个网格,每个网格是1W而计算出来的全部本金扣除当前的持仓成本;
市值:是根据当前股票的市值加上可用资金,可以明显看出当前的盈利情况。
测试结果
这里的折线图是自动生成的,并且会在图中标明操作的情况。因为是第一版,还没加入交易的手续费,后期会继续优化这个交易策略。